01 基本概念
概念：门限回归模型(Threshold Regressive Model）简称TR模型或TRM)，其基本思想是通过门限变量的控制作用，当给出预报因子资料后，首先根据门限变量的门限阙值的判别控制作用，以决定不同情况下使用不同的预报方程，从而试图解释各种类似于跳跃和突变的现象。其实质上是把预报问题按状态空间的取值进行分类，用分段的线性回归模式来描述总体非线性预报问题。
02 发展历史
1.门限回归模型的诞生
汉森（Bruce E. Hansen）在门限回归模型上做出了很多贡献。他于1996年在《Econometrica》上发表文章《Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis》，提出了时间序列门限自回归模型（TAR）的估计和检验。
2.门限回归模型的发展
发展阶段:
之后，汉森在门限模型上连续追踪，发表了几篇经典文章，尤其是1999年的《Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing and inference》，他首次介绍了具有个体效应的面板门限模型的计量分析方法。该方法以残差平方和最小化为条件确定门限值，并检验门限值的显著性，克服了主观设定结构突变点的偏误。
03 操作步骤
1.读取数据，计算预报对象与预报因子之间的互相关系数矩阵。
2.对相关系数进行排序，相关系数最大的因子作为门限元。
3.根据选取的门限元因子对数据进行重新排序。
4.将排序后的序列按照门限元分割序列为两段，第一分割第一段1个数据，第二段n-1(n为样本容量)个数据；第二次分割第一段2个数据，第二段n-2个数据，一次类推，分别计算出分割后的F统计量并选出最大统计量对应的门限元的分割点作为门限值。
5.以门限值为分割点将数据序列分割为两段，分别进行多元线性回归。再代入预报因子分别计算两段的预测值。
6.将预测值和实际值按照年份序号从新排序，恢复其顺序，并做出预测值与实际值的对比图。
04 范文推荐
1.《大数据环境下在线学习绩效的监测预警模型构建与应用——基于非线性门限回归模型》，孙皓、宋平平，《现代远距离教育》，2022-08-26。
2.《民众创业对农村多维贫困的非线性动态影响——基于动态门限回归模型》，平卫英、宗潇泳，《江西财经大学学报》，2021-11-25。
3.《全要素生产率提升中“结构红利假说”的非线性检验——基于285个城市面板数据的双门限回归分析》，曾起艳、曾寅初、王振华，《经济与管理研究》，2018-08-13。
4.《中国A股与B股动态相关性研究——基于DCC-MGARCH-VAR与门限回归模型的视角》，邝明源、李本钊，《调研世界》，2018-02-15。
5.《工业集聚与污染排放强度——基于固定效应门限回归模型的再检验》，吴文洁、王晓娟、何艳桃，《工业技术经济》，2017-12-10。
6.《土地收益分配制度对城市建设用地利用效率的影响研究——基于门限回归模型的实证分析》，钟成林、胡雪萍，《中央财经大学学报》，2016-02-15。
7.《监管压力、资本调整与风险承担——基于寿险业联立门限回归模型的研究》，王丽珍，《经济管理》，2015-10-15。
8.《生产性服务业集聚与工业集聚的非线性效应——基于门限回归模型的分析》，晏艳阳、谢亚运、莫莉，《湖湘论坛》，2015-05-01。
9.《人民币名义有效汇率对货币替代的影响——基于门限回归模型的研究》，贺晓波、郝颖，《管理现代化》，2015-04-02。
10.《服务业集聚、对外开放水平与地区经济增长——基于我国231个城市的门限回归模型检验》，纪玉俊、张鹏、周璐，《产经评论》，2015-01-15。
11.《短视、流动性约束与城镇居民消费——基于门限回归模型的经验分析》，封福育，《中央财经大学学报》，2014-07-15。
12.《中国制造业空间集聚对全要素生产率的影响机理研究——基于双门限回归模型的实证分析》，王燕、徐妍，《财经研究》，2012-03-03。
13.《意外险的需求模式、感觉阈限与通货膨胀率——基于三区制门限回归模型的实证分析》，黄荣哲、农丽娜，《财经研究》，2011-09-03。
14.《我国通货膨胀对城乡收入差距的非线性影响——基于门限回归模型的分析》，黄智淋、赖小琼，《经济学动态》，2011-01-18。
15.《人民币汇率波动对物价影响的门限回归分析——基于中国数据的分行业研究》，姜昱、廖俊、杨胜刚，《金融理论与实践》，2012-05-10。
作者：阿依慕
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