脉冲响应函数如何应用

在进行研究当中，我们经常会探究一个变量对另一个变量的影响，首先会想到的方法便是用截面数据进行线性回归，系数显著、R方优秀，好！自变量对因变量有影响。但是，如果我们拓展一下，加入时间这一视角，那么问题就陡然复杂了起来。这个影响会随时间发生改变吗？如果是，应该怎么样来衡量呢？

对此，我们可以尝借助VAR中的脉冲响应分析(IRF)，来获得解答。

研究实例

我们直接用一篇论文作为样板，看一下脉冲响应如何应用到研究当中，尤其是用软件得到的脉冲响应图的含义应该怎么理解~

杜小飞和郭建科这两位研究人员想要探究丹东、大连、营口、锦州四地的港口对城市发展的影响。

他们看了看前人的研究，在看了看当地的情况，决定用港口吞吐量 来衡量港口发展水平、城市GDP 衡量发展总量、工业总产值 衡量城市临港工业、社会消费品零售总额 衡量城市贸易。

然后，他们在确保数据平稳、变量协整的基础上，进行脉冲响应分析。

发展总量对港口发展水平

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横轴表示冲击作用的滞后期数，纵轴表示脉冲响应函数值。

由图可见，丹东和锦州的城市GDP对港口冲击的响应波动较大，但是没有明显的趋势，港口吞吐量对城市GDP的作用不明确；营口市经济响应在前5期为正，说明港口发展能够对城市发展产生一定期限的促进作用；而大连市城市GDP响应则一直保持在较稳定的正方向，说明港口对城市发展的促进是明显的。

不仅如此，他们在写文章的时候认为，现在的港口承担着更多的功能、有着更多方面的作用，运输与物流是它的基础功能，而港口工业和港口贸易的地位也非常重要。

因为这样的思考，他们不满足于在总体层面的分析，开始深化研究，依次明确工业、贸易两个方面所能够带来的改变。

工业

2

城市临港工业（指标是工业总产值）对港口发展水平（指标是港口吞吐量）的冲击

贸易

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城市贸易（指标是社会消费品零售总额）对港口发展水平（指标是港口吞吐量）的冲击

由上面两个

可以看出：

大连港对工业发展有明显的拉动作用和溢出效应，且这种拉动作用在所考察周期内持续增长，一直到期末；对城市贸易的拉动作用初期表现为负，之后持续增长至较高水平。

营口港与大连港相比，在对城市工业的拉动中具有波动性，且逐渐减弱，持续性较差，因此，其港口拉动工业发展的溢出效应与大连港相比，明显不足。而在对城市贸易的拉动中，港口对城市贸易的拉动作用虽然有所波动，但整体呈逐渐增长趋势。

对于丹东港，港口对工业的拉动短期内为溢出效应，而后呈现正负交替的S型，对城市贸易的拉动短期内为负效应，长期趋势也是正负交替的S型。

锦州港与城市工业及贸易的关系与丹东港类似，区别仅在于锦州港对工业的拉动短期内为负效应，而对城市贸易短期内为溢出效应，但是这种溢出效应并不是持续性的，很快变为正负交替的S型。

转自：“云导师学术辅导平台”微信公众号

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