东北财大金融学院教师论文在国际权威期刊《Journal of Econometrics》发表

近日，东北财经大学金融学院的康健博士合作发表了题为《Long monthly temperature series and the Vector Seasonal Shifting Mean and Covariance Autoregressive model》的学术论文，这一研究成果被计量经济学领域的国际顶级期刊《Journal of Econometrics》接收并在线发表。康健博士在本文中担任共同第一作者，合作作者包括瑞典达拉娜大学的Changli He教授、澳大利亚昆士兰理工大学的Annastiina Silvennoinen博士以及丹麦奥尔胡思大学的Timo Teräsvirta教授。

本文开发了变移季节均值自回归模型（SSM-AR Model）的向量模型（VSSMC-AR Model），并应用该模型对欧洲城市温度的动态行为以及同时期的依赖关系进行建模，研究时间跨度涵盖从18世纪下半叶至2010年代中期。分析表明明显的气候变暖主要发生于冬季月份，夏季月份则出现先冷却再升温的趋势。误差方差在大部分时间内基本保持稳定。此外，研究还通过对两组不同的城市观测点分析误差之间的相关性，并对这些集合内部的相关性进行建模。结果显示，绝大多数相关性保持不变，但有少数相关性会随时间变化。相关性通常随着城市之间的距离增加而减小，同时精确的地理位置也会产生一定的影响。该研究根据气候数据的非线性与周期性特征，开发了一系列具有原创性的非线性时间序列模型，为气候领域的研究提供了全新的模型工具和视角。

来源：东北财经大学金融学院

转自：“中国经济学教育科研网”微信公众号

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