文章来源 |计量经济学及Stata应用
一、诊断性检验
任何计量方法都有其适用的前提条件；如果前提不成立，则无法使用此计量方法 (可能导致不一致的估计)。因此，在估计完模型后，应对计量方法的前提条件进行 “诊断性检验” (diagnostic checking) 或作出定性说明。
比如，使用工具变量法进行2SLS估计后，应进行弱工具变量检验、过度识别检验 (假设存在过度识别)、解释变量内生性检验；并从定性的角度说明 “排他性约束” (exclusion restriction) 为什么成立。
又比如，使用时间序列估计自回归 (AR) 或向量自回归模型 (VAR)，则应检验残差是否为白噪声 (无自相关)。即使进行OLS回归，也应说明解释变量为什么外生，或者遗漏变量偏差为什么不重要。
二、稳健性检验
为了使用特定的计量方法，研究者通常需要做一系列的假定。但问题是，论文的主要结果是否对这些假定很敏感？为此，有必要放松论文的某些假定，看结果是否稳健或基本不变，这称为“稳健性检验” 或 “敏感度分析” 。比如，通过改变样本区间 (或去掉极端值)、函数形式、计量方法、控制变量、变量定义、数据来源等，来考察计量结果的稳定性。
在计量实践中，研究者通常会通过数据挖掘，找到 “最佳” 的计量模型。如果仅汇报此最佳模型，则会导致偏差。因此，有必要适当地改变模型的设定，比较其主要结果的变化。显然，只有稳健的结果才有说服力，故稳健性检验已成为高质量实证论文不可或缺的一部分。
三、论文写作
得到较为理想的实证结果之后，即可开始写论文。简单地说，论文就是对研究成果的汇报。为了便于读者更快地从论文中获取信息，经济学论文通常有一定的结构，而论文写作本身也是一门精益求精的艺术。经济学家曼昆曾问过加尔布雷斯 (John K. Galbraith) 写作成功的秘密；加尔布雷斯回答说，他写的所有东西都会修改很多次，通常直到第五稿时才会基本满意。下面分别介绍论文的各个部分。
(一)标题、关键字、摘要
论文的首页通常包括标题、作者、摘要、关键字等信息。标题 (title) 是论文的标签，正如商品的商标或名称。一般应选择简洁而有吸引力的标题，并能让读者知道该文主要做什么。在论文写作乃至成文之后，都有可能修改论文题目，使之更为贴切有趣。
在题目之下一般为作者姓名，而将具体的作者单位、联系方式、感谢语 (包括基金资助) 以及 “文责自负” 等声明放在脚注里。如果有多位作者，一般需选择其中一位作者作为 “通讯作者” (corresponding author)，负责投稿并与编辑部保持联系 。
在题目与作者之下，一般为摘要 (abstract)，通常在100字左右。摘要需突出论文的重要意义、研究方法与主要结论。一般读者会先看摘要，再决定是否看全文。因此，论文摘要应字斟句酌，凸显本文的主要贡献，并激起读者进一步阅读的兴趣。摘要通常在论文主体完成后才撰写，因为此时作者对于论文的主要内容会有更清晰的概念。
在摘要的下面，通常还需提供几个关键字 (key words)，以便读者能很快地根据关键字搜索到此文。关键字常常来自论文的题目。另外，在关键字之下，还可能提供 JEL 分类号，这是美国经济学会主办的 Journal of Economic Literature 杂志所用的经济学各领域的分类编号 。
经济学实证论文的正文一般依次包括以下部分：引言、文献回顾 (可归入引言)、理论框架或背景介绍 (可省略)、数据说明、计量模型与估计方法、回归结果、稳健性检验 (可归入回归结果)、结论。下面分别进行说明。
(二) 引言 (Introduction)
引言虽是全文的第一部分，却经常最后写。原因之一，引言集中了全文的卖点 (selling points)，最难撰写，须反复修改；原因之二，引言概括了全文的内容，只有在全文大体完工后，才能准确地总结与提炼。
引言通常包括以下内容：本文研究了什么问题，此问题为什么重要 (研究意义)；本文使用了什么数据 (最好在数据来源上有所创新或挖掘)，实证研究的计量方法是什么，得到了哪些主要结论；此研究与已有文献的关系，本文的主要创新与边际贡献等。由此可见，引言将论文的精华部分以非技术性的方式呈现给读者，可视为扩展版的摘要，是 “销售” 此文的重要手段。事实上，许多读者在浏览论文时，常常先看引言与结论，然后再决定是否细读正文；可见引言的重要性。
引言的写作大致有两个套路。传统的套路是，在提出研究问题之后，首先回顾已有文献的相关研究以及不足之处，然后顺势引出本文的研究方法与主要贡献 (比如，填补了文献的空白)。传统套路的优点是，比较有逻辑性，能自然地呈现学术发展的脉络；其缺点在于读者需要有一定耐心，先回顾主要文献，然后才知道本文的主要工作。
现代的套路是，提出问题之后，马上直奔主题，介绍本文的研究方法与主要结论，然后再回头介绍本研究与现有文献的关系。这两种套路各有优缺点，适合不同的论文，但直奔主题的现代套路似乎日益流行。
另外，引言的最后一段通常提供全文的路标 (roadmap)，告诉读者本文的其余部分在结构上如何安排，以便于读者阅读。
(三) 文献回顾 (Literature Review)
文献回顾如果较短，可以归入引言部分；反之，如果文献回顾较长，则可单独作为论文的一个部分。对于文献的回顾一般按文献出现的时间先后进行，着重介绍重要的文献，而其他文献可以简略介绍、放入脚注，甚至略去。
文献回顾的写作切忌只是堆砌罗列一些文献，而未进行深入分析。事实上，文献回顾的根本目的是为了厘清本文的研究与已有文献的关系，以凸显本文的边际贡献及其在文献中的地位。
为此，在肯定现有文献的原创贡献外，难免会指出其不足之处 (或被忽略的方面)。此时，应注意语气委婉，因为这些文献的作者有可能正是未来的审稿人或编辑。另一方面，你又希望突出本文的独特贡献 (当然必须实事求是)。因此，在指出现有文献的不足与突出本文的贡献之间，需要找到措辞与语调上的平衡。
(四) 背景介绍 (Background Information) 或理论框架 (Theoretical Framework)
实证论文并非仅仅是找一堆数据，然后汇报回归结果。只有告诉读者有关经济现象的背景，完整地述说一个经济故事，才能使得计量结果更有说服力。
比如，Nunn and Qian (2011) 研究引入 “新世界” (New World) 作物土豆对 “旧世界” (Old World) 人口增长与城市化的影响，在其第二节背景部分，即以大量篇幅介绍土豆的优点 (virtues of the potato)、土豆如何从新世界传播到旧世界，以及其他新世界作物。因此，实证研究者的工作并不仅仅是下载数据进行回归，还需要熟悉所研究现象的历史、制度与文化背景，乃至数据的来源与产生过程。
如果可能，在此部分可引入一个简单的理论模型 (theoretical model) 或思想框架(conceptual framework)，为后续的实证研究提供理论基础。但对于实证论文而言，其理论部分不宜太过复杂，以致喧宾夺主。另外，如果经济现象过于复杂，没有现成的理论，也可根据常识 (common sense) 直接写下计量模型或回归方程。
(五) 数据说明 (Data description)
实证论文的结论是否可靠，首先取决于数据的质量。因此，在数据说明部分，应详细说明数据的具体来源，并评估其可靠性。介绍数据来源的详细程度，应使读者能按图索骥得到同样的数据，以保证科学结果的可重复性。
如果对原始数据进行了一些处理或加工，也应一一说明。如果学术界对于数据的质量有质疑，则应说明这些潜在的数据质量问题，对于你的研究有何影响。比如，GDP的绝对水平可能被夸大了，而你仅使用 GDP 的增长率，故可能影响不大。如果数据来自问卷调查，则应说明随机抽样如何进行，问卷如何发放与执行等，并在附录中附上具体的问卷。
介绍数据来源之后，通常以表格形式给出主要变量的统计特征 (summary of statistics)，比如样本容量、均值、标准差、最小值、最大值等，使读者对数据的基本特征有所了解。有时，还会提供关键变量的相关系数矩阵 (matrix of correlation)，作为对变量之间关系的初步证据。
(六) 计量模型与估计方法 (Econometric model and estimation)
在此部分，需要结合所研究的问题以及已有数据，给出具体的计量模型，即回归方程。通常会有一个基准 (baseline 或 benchmark) 的计量模型，然后在此基础上对模型设定 (model specification) 有所变化，比如增加或替换变量。
此部分着重需说明论文的估计策略 (estimation strategy)，即究竟应使用什么计量方法来识别主要变量之间的因果关系。初学者易犯的错误是，在论文中直接使用某计量方法，而未说明为什么这是最合适的计量方法。任何计量方法都有适用的前提条件，需要研究者仔细甄别与判断。如果有两个计量方法，各有优缺点，则可二者都用，然后作为稳健性检验，比较二者的结果。
(七) 回归结果 (Regression results)
介绍计量方法之后，即可汇报回归结果，通常以表格形式来呈现，主要包括以下信息：被解释变量与解释变量的名称、回归系数估计值、标准误 (或 t 统计量)，以星号表示统计显著性，以及相关的统计量 (样本容量、拟合优度等)。在正文中，需要对回归结果进行解读，包括回归系数的统计显著性与经济显著性，符号是否与理论预期相符等。
(八) 稳健性检验 (Robustness checks)
在实证论文中仅仅汇报一个回归结果显然是不够的，因为变量的显著性可能在不同的模型设定下变化。只有在不同的模型设定下，都能得到类似的结果，才是稳健与可信的。对于稳健性检验的结果汇报，如果篇幅比较短，可归入上一部分的 “回归结果”；反之，如果做了较多的稳健性检验，则可单独作为论文的一个部分。
(九) 结论 (Conclusion)
结论是论文的最后部分，对全文所作工作进行总结，并给读者留下最后的印象。结论部分通常概要地回顾本文的研究问题、计量方法与主要结论，也可重申本文的独特贡献。由于任何论文都有局限性，故也可指出未来的改进空间与研究方向。许多读者会先看引言与结论，再决定是否看正文，故结论部分也十分重要。
(十)参考文献 (References)
几乎所有研究都建立在前人成果之上，故必然会在文中引用他人的论文或著作。这些论著的详细出处，则一般收集于文末的参考文献。需要特别注意的是，文中所有引用的论著，都应包括在参考文献中；反之，所有参考文献中的论著，都应在正文中被引用。
参考文献的顺序一般按照作者姓氏的字母 (拼音) 进行排列，对于同一作者的作品则按发表年代排序。另外，不同期刊对于参考文献的具体格式也有不同要求；在投稿前需按所投期刊的要求进行修改。
(十一)附录 (Appendix)
有些论文还有附录，主要收集不影响正文阅读，但篇幅较长的细节。比如，对于理论文章，可能把繁琐的证明放在附录。而对于实证论文，有时会把过长的数据说明放在附录。如果数据来自问卷调查，则通常把具体的问卷放在附录。
(十二)写作风格
经济学论文属于科学类的论文，并不需要过于华丽的词藻，而应首先注意行文的简洁与逻辑性。另一方面，优美流畅的文笔对于提高论文可读性、吸引读者注意力十分重要。
对于初次写论文者，首先要注意 “书面语” 与 “口语” 的区别，避免过分口语化；不能嘴上怎么说，笔下就怎么写，而应使用更为洗练到位的书面语言。在下笔之前，可先在脑海里构思文章的结构与写作风格。事实上，写作的过程也是使思路更加清晰的过程。
对于论文中的方程式，可使用 Word 文档中的 “insert” → “object” → “Microsoft Equations” 进行编辑，使得方程更为美观 。论文中所有单独成行的方程式，都应按顺序编号，以(1)、(2)、(3)等表示，以便于检索。
对于论文中的表格与
，也应注意其格式。一般来说，表格的标题应在表的上方；而
的标题则在图的下方。在表格或
的下方，还可以有注释，说明数据来源、变量定义等相关信息。
对于初学者，建议仔细观察经典论文的文章结构与风格，并注意模仿。比如，中文论文可以模仿《经济研究》或《经济学季刊》，而英文论文则可参照 American Economic Review 等。正如古语所云，“熟读唐诗三百首，不会作诗也会吟”。
四、与同行交流
论文初稿完成后，通常不宜直接投稿，或作为毕业论文提交。这是因为，在研究与写作过程中，难免受到个人先入为主的主观限制，出现这样或那样的偏差或疏忽。因此，恳请导师、同行或朋友阅读你的论文，并提出批评与修改意见，是十分必要的。
更正式的渠道包括将论文提交至学术会议，或应邀到相关学术机构作报告；以便收集有益反馈，然后进一步修改论文。当代论文的复杂程度越来越高，需要考虑的问题也越来越多，如果一味闭门造车则难免挂一漏万，难以保证论文的高质量。
五、提交论文或初稿
经过与同行交流并将论文修改完善后，可考虑提交毕业论文，或将论文投稿到合适的期刊。在选择期刊时，首先要评估论文的重要性与质量，即该文是否研究了一个重要或有趣的问题，以及所用方法是否严格、结论是否可信；然后再将论文投给相应档次的期刊。
这里所说的 “重要”，并不一定非要是影响国计民生的重大课题，也可以只有学术上的意义。即使只是一个有趣的小问题，如果使用了严格的研究方法，也可能很有价值。反之，如果研究方法有漏洞，即便研究的是大问题，也可能大而无当。
如果不清楚论文该投给哪个杂志，可请教导师或有投稿经验的前辈。在投稿时，切忌 “一稿多投”，即将一篇稿件同时投给多个杂志，造成编辑部的审稿资源浪费。这是投稿的基本规则；如果违背，可能导致严重的后果。一般来说，只有在被拒稿或主动撤稿之后，才能将稿件投给另外一个期刊。
期刊编辑部在收到稿件后 (通常为电子投稿)，一般由主编 (editor) 或共同主编 (co-editor) 先行浏览，并决定是否送外审；如果不送外审，则会直接在案头拒稿 (desk reject)。对于送外审的论文，主编通常选择2-3位匿名审稿人 (anonymous referee) 进行审稿，并要求在规定的时间内 (比如一个月或更长时间) 提交审稿人报告 (referee report)。
有时匿名审稿人也不知道论文作者的身份，这称为 “双向匿名审稿” (double-blind review)。然而，在互联网时代，审稿人通常不难查到作者身份 (很多作者会把工作论文挂在网上)，双向盲审也就失去了意义。为此，American Economic Review 从2011年开始改用 “单向匿名审稿” (single-blind review)，即作者不知道审稿人身份，而审稿人知道作者身份。
主编在收到全部审稿人报告后，通常根据这些审稿意见，对论文采取以下决定：第一，直接接受；第二，直接拒稿；第三修改再投 (Revise and Resubmit，简记 R&R)。一般来说，第一种情况 (直接接受) 非常少见，而第三种情况则说明此稿件有希望发表，应根据审稿人的建议进行认真修改。有时，“修改再投” 可能会发生 2-3 轮，而且越是顶尖的期刊，修改再投后被拒稿的可能性越大。
总之，从论文投稿到期刊发表，即使在最顺利的情况下，也通常需要一年时间 (除非编辑部对重要稿件加急处理)；而英文期刊的发表周期则可能更加漫长。在此期间，还可能需要几经修改，甚至转投多个期刊。这时你会发现，写论文并不难，难的是发表论文。唯有切实提高论文质量，才是发表论文的根本保证。
六、写作伦理
在论文写作过程中，应特别注意引用的规范性，并杜绝抄袭。究竟“引用” (citation) 与 “抄袭” (plagiarism) 有何区别？
二者最本质的区别在于，引用给出了信息的出处；而抄袭未提供出处，让读者误以为是作者的原创。
抄袭可以定义为 “将已经存在的思想或产品‘偷来’作为自己的思想或产品” (The Modern Language Association of America, 2009, p. 52)。
抄袭是一种严重违背学术规范与职业道德的行为，可能导致无可挽回的严重后果。首先，它将别人的思想占为己有，等于 “偷窃” 了别人的知识产品；其次，将别人的知识产品作为自己的成果发表以获得好处，这等同于 “欺诈” (fraud)。
为此，初学者在使用别人的研究成果时，一定要注意通过正确的引用来注明出处。如果直接引言别人的原话，应加上双引号，并注明文献来源。如果大段地复制已有文献而未标明出处，则为赤裸裸的抄袭，应坚决杜绝。即使是间接引用，比如用简洁的语言概述前人的思想，或将已有模型作了小的改动，也应及时注明其出处。
七、结语
如何才能做出高水平的实证研究？如何才能写出高质量的经济学论文？更进一步，如何才能成为好的经济学家或经济工作者？显然，要达到这些目的，绝非单一学科(比如，计量经济学) 就能胜任，而需要全方位的学识与素养。在此，引用凯恩斯的一段话作为结束语，并与大家共勉（曼昆，2009，p.39）：“经济学研究似乎并不需要任何极高的特殊天赋。与更高深的哲学或纯科学相比，经济学不是……一门极其容易的学科吗？一门容易的学科，但这个学科中很少有人能出类拔萃！这个悖论的解释也许在于杰出的经济学家应该具有各种天赋的罕见的结合。在某种程度上，他应该是数学家、历史学家、政治家和哲学家。他必须了解符号并用文字表达出来。他必须根据一般性来深入思考特殊性，并在思绪奔放的同时触及抽象与具体。他必须根据过去、为着未来而研究现在。他必须考虑到人性或人的制度的每一部分。他必须同时保持果断而客观的情绪，像艺术家一样冷漠而不流俗，但有时又要像政治家一样脚踏实地。”
转自：“学术拓荒者”微信公众号
如有侵权，请联系本站删除！
